クレジット リスク モデリング

お久しぶりです。

7月はかなり授業の負荷の高い一か月間でした・・・

一年間のうちで、最も大変らしい。

230I、230D、230Vの3科目があり、230I、230Dは毎回宿題がありながら、
7月1日：230I　ミッドターム(中間テスト)
7月11日：230V　ミッドターム
7月15日：230D　プロジェクト　パート1提出
7月20日：230V　プロジェクト　プロポーザル提出
7月25日：230V　ファイナル(期末テスト)
7月29日：230D　プロジェクト　パート2最終プレゼンテーション

という過密具合でした。

そして、来週
8月4日：230I　ファイナル
8月5日：230D　ファイナル
8月10日：230V　プロジェクト提出


いまは、期末試験勉強の週末です。


掲題の件、230Vのクレジット リスク モデリングの授業では、チームプロジェクトとして、
「授業で習ったクレジットリスクモデリングをなんか使って、儲かりそうな投資戦略を作れ！」
という課題が課せられています。


今学期のチームは、アメリカ人2人＋インド人1人と私の4人チーム。

私は完全な落ちこぼれで、アメリカ人2人中心に議論はじゃんじゃん進んでいきます。

う～～ん、やってくれるのはありがたいことこの上ないんだが、なかなか議論に入っていけない…。

私が聞く一方で、ぜんぜん発言できないままチームディスカッションは進み、なんとも難しそうであんまり儲かりそうにもない方針が決まっていたようでいした。

投資対象の商品は（金融商品なら）何でも良いのですが、チームで選んだのは、授業で習ったCDS（クレジット・デフォルト・スワップ)！

CDSって、流動性あるのかな。日本じゃあんまりポピュラーじゃないけど、アメリカではまぁまぁ使われているのか！？

そんな、授業で習うようなややこしい商品じゃなくて、シンプルに株とか債券あたりの方がデータ集めたりするの簡単なんじゃね？と、思うも、うまく発言できず。

自分たちで各企業のEDF(Expected Default Frequency、デフォルト確率)を計算して、それを元にCDSの”あるべき値段”を計算して、それがマーケットの値段より安ければ買う、高ければ売る、という戦略になりました。

そして、アメリカ人A、さっそくSASでEDF計算のプログラミングに取り掛かってくれる。プログラミングしてくれるのは有難いことこの上ないが、なぜおぬしは勝手にSASを使う。おれはSASなんて見たことも使ったこともないぞ。


なかなかチームにContributeできないつらい日々です・・・





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