金融工学のための統計基礎

Statistics for Financial Engineers
(Domingo Tavella教授) 

3時間×全7回の授業中、ここまでで6回が終わりました。

統計は、大学の授業でも何コマかは履修したし、証券アナリストの資格試験でもちょろっとは試験範囲に含まれていて勉強したはずで、ほんとの基礎は何度も勉強したことはあるものの、初歩レベルどまり。

平均、分散、標準偏差くらいまでは余裕でも、共分散や相関係数が出てくるとそれらの算出式はあやふやで、テキストを見ればわかるけど覚えていない。。二項分布、正規分布、ポアソン分布といったのが出てくると、なんとなくはわかるけれど正確には理解していない。

クラス開始前は、私はそんな感じでした。

・・・クラスを受講しても、やっぱり難しいものは難しい。

2回目くらいまではまぁなんとなく分かるな～と思って聞いていたのですが、3回目くらいから、popilation(母集団）の平均とsample(標本）の平均？？仮説検定？？あたりから訳が分からなくなってきて、英語リスニングスピードでは授業スピードに頭の中の理解のスピードが追い付けなくなってきます。

単語はまぁ覚えなきゃいけないんですが、それよりも一番キツイのが読まれる数式の聞き取り。
言っている言葉自体は聞き取れていても、聞き取った瞬間に数式として頭の中に浮かんでこない。。。なので授業のペースについていけない。

第3回～第4回前半にかけて、
t検定、F検定、カイ二乗検定、コルモゴロフ-スミルノフ検定(Kolmogorov-Smirnov test)

といった仮説検定

第4回後半から 

自己回帰移動平均モデル(Autoregressive moving average model)

第5回は
分散の不均一性(heteroskedasticity)と線形回帰(linear regression)

第6回は

分散統計(ANOVA)と多次元線形回帰？(linear regression in multiple dimensions)

・・・とりあえず、いま日本語で何を授業で学んだか書きだしてみて、自分が全然理解できてない部分が山ほどあることを改めて認識してきました。もともと気づいてたけど・・・。

あ～ぁ、宿題やらなきゃ。
 

英語の出来ない私にとってのこの授業の救いは、授業が配布資料通りに進み、必要な数式などはきちんと配布資料に書かれていること。逆にいえば、「資料読むだけでいいじゃん。講義聞きに行く必要ないじゃん。」的な部分もなきにしもあらずではあるのですが、とりあえず現状の私にとってはこれはありがたいことです。



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