金融工学のための数学基礎

Math Foundations for Financial Engineers
(Domingo Tavella教授)

10回の講義のうち、初めの6回は微積分を扱い、自然対数の掛け算の微分・積分といったレベルから始まり、常微分方程式 (O.D.E.)・偏微分方程式 (P.D.E.)までを網羅しました。

第7回目は、線形代数。固有値 (Eigenvalue) やら固有ベクトル (Eigenvector)とかいう用語が出てきたが、いやいや、なんにことなのかさっぱりわからず。家に帰ってきて、日本語Wikipediaなんかを見ても相変わらず分からず。

8回目はベーシック・アセット・プライシング。株とかそういう資産(アセット)の価格決定のモデル。Δt期間での価格の上昇はトレンドによる変化分とランダムな変化分の和で・・・というあたりまではいいんだけど、それを数式化していくとすぐについていけなくなる。何の話をしているの、あなたは、ってかんじ。

9回目は伊藤さん登場です。この業界では大有名人なのだが、何がすごいのかまったく未だに理解できない。Ito processというのが何やらすごい重要なプロセスらしいことはテキスト見れば分かるが、その式の意味・意義はまったく意味不明。

Wilipediaには伊藤さんの業績として以下のようなことが書いてあるが、初めてWikipediaにウソが書いてあると思いましたよ。

伊藤の公式（伊藤ルール）は米国科学アカデミーによって、以下の様に評価されている。
『ピタゴラスの定理は別格として、「伊藤の補題」(Ito's Lemma)以上に世界中に知れ渡り応用されている数学の成果は思い浮ばない。』

いやいやいや、もうちょっと知れ渡っている数学の定理って、いっぱいあるでしょ。少なくともおれは伊藤ルールなんてついこの間まで聞いたこともなかったし、今でも内容は知らないぞ。おれは世界からはぶられているのか!? 世界って、どこの世界だよ！



う～～ん、これはまずいな。いままでの人生で、間違いなく最も”授業についていけてない”な状態です。

このクラスで、生き延びられないような気がしてきた。


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